Embora a configuração de negociação de dois tempos e a maior parte do algoritmo na minha estratégia de competição sejam apenas para competição (leia: não para usar com dinheiro real) como Ive advertiu várias vezes, algumas das técnicas de gerenciamento de risco utilizadas são realmente o que eu uso Vida real. Esse é um deles. Há um ditado na negociação que nunca deixa os lucros se transformarem em perdas. Essa é exatamente a motivação por trás desse trecho de código JForex. O código fonte a seguir é um trecho da minha estratégia de Julho da competição Dukascopy JForex. O arquivo de código-fonte completo está disponível nesse link. De volta a este conceito de não permitir que lucros se transformem em perdas. Esta é uma questão de equilíbrio entre dar espaço para o seu comércio para atingir o seu potencial e limitar o seu rebaixamento. Se você for muito cuidadoso, você pode encontrar-se sendo atacado antes que um movimento de preço possa se materializar. Se você mantém sua coleira muito solta embora, bem, você pode assistir seus lucros se transformarem em perdas. A maneira como eu interpreto o ditado é que, uma vez que seu comércio é bastante lucrativo, você não deve deixar que ele volte para uma perda. Eu implemento a declaração acima na minha estratégia automatizada da seguinte maneira. Observe que tudo vai no método onTick () para que observe sua posição em cada marca. Os números de linha correspondem ao código-fonte completo da minha estratégia automatizada. Java firstline177 boolean isLong double open, stop, diff, newStop para (IOrder order. Engine. getOrders (instrumento)) 0 ampamp tick. getBid () (open diff)) else if (isLong amp amplo diff lt 0 ampamp tick. getAsk () Lt (open diff)) java O que isso faz é que ele sairá parcialmente de uma posição e mova a parada para o ponto de equilíbrio uma vez que o preço é equidistantemente positivo da sua perda de parada inicial. Por exemplo, se a minha perda de stop for 100 pips, então uma vez que a posição é 100 pips em lucro. Ele vai sair parcialmente e definir a nova parada para o ponto de equilíbrio. Atualização: agora está integrado no projeto JFUtil open source. Esta publicação descreve a configuração da minha estratégia de negociação automática da Dukascopy JForex em julho. Note-se que esta estratégia é construída para competir em um concurso e não para negociação real (ou seja, é puramente uma aposta sem custo). Aqui está o processo passo a passo da configuração para uma posição longa: Determine a tendência atual pela posição relativa do preço atual para sua média móvel em um período de tempo maior. Em particular, um preço acima da média móvel no prazo mais alto é considerado como otimista. Entrada: o preço move-se acima de uma média móvel no período de tempo atual (linha vermelha na Figura 1) com um maior alto, baixo e próximo (HLC). Conforme ilustrado na Figura 1, as duas barras circularam. Sair: cruzando abaixo de uma média móvel regular (linha pontilhada azul). Como você pode ver, a configuração em si é simples. Menos de um quinto do código-fonte é dedicado à entrada e saída. A maior parte desta estratégia envolve o dimensionamento automático de posição e a gestão de riscos para não permitir que os lucros se transformem em perdas. A chave para minha estratégia JForex de julho é o uso de vários cronogramas. Como o Dr. Alexander Elder demonstra em seu famoso livro, Trading For A Living. Uma análise técnica adequada deve, pelo menos, considerar intervalos de tempo cinco vezes mais rápidos e mais lentos que aquele em que você troca. Por exemplo, se você trocar em um gráfico de 30 minutos, o mais rápido é 305 6 minutos, o que pode ser arredondado como o gráfico de cinco minutos. E o mais lento seria 30 5 150 minutos. O período de tempo padrão mais próximo é um gráfico de 4 horas. Para minha estratégia JForex de julho. Ele troca no gráfico de 30 minutos e monitorar o gráfico de 4 horas, além do gráfico de 30 minutos. A estratégia não faz uso de um período de tempo mais rápido para simplificar. Isso é surpreendentemente fácil de fazer na API JForex da Dukascopy. Esse pedaço de código aparece no método onBar (). Uma vez que onBar () é chamado no início de cada barra de preços em todos os períodos padrão possíveis (do tiquete para o semanário), é apenas uma questão de filtrar os períodos redundantes e a captura do método quando o período estiver correto. Eu fiz ambos no código de exemplo. A linha 81 é pegar o período mais longo, PERIODINT Period. FOURHOURS (linha 54, não mostrado), em um bloco de declaração if. Ele chama a minha função setSentiment () e sai onBar () com o retorno. Ignorando tudo em onBar () depois. A linha 87 é ignorar todos os outros períodos que não estou usando. Eu poderia ter usado se (período PERIODSHR) e colocar tudo em um bloco se, como nas linhas 81-85. Mas, como a estratégia está fazendo muito mais trabalho no PERIODSHR. Haveria muitos códigos nesse bloco IF. Então, estou fazendo o contrário para o mesmo resultado, mas códigos de aparência mais simples. Com isso limpo, eu posso passar pela minha configuração de sinal de entrada de movimentação média dupla na próxima publicação mais tarde nesta semana. Atualização 7 de dezembro de 2010: ganhei mais algumas vezes neste concurso, incluindo um primeiro lugar e um terceiro lugar. Dukascopy me levou para Genebra em setembro para uma entrevista. Os resultados preliminares do concurso de estratégia Dukascopy JForex no mês passado mostram que eu terminei com um sexto lugar. Essa é uma vitória de USD 1.000 para mim. Esta é a segunda vez que ganho desde abril. Como de costume, concordei em divulgar minha estratégia para que eu possa receber 100 do prêmio em dinheiro. Você encontrará o código-fonte na parte inferior desta publicação. Estou muito agradecido com a Dukascopy por fornecer essa oportunidade. Este concurso me deu um incentivo para aprender sua API de negociação, como pretendi de qualquer maneira. Tenho uma conta de negociação ao vivo e financiada na Dukascopy que ainda não foi tocada. De qualquer forma, vou explicar a minha estratégia como a última vez. Esta é uma melhoria do meu Keltner Channel e da configuração do castiçal como já discuti anteriormente. Na última vez eu tinha 200 linhas de código. Esta vez é quase 500 linhas. A maioria dos novos códigos são para gerenciamento de posição. A configuração básica é similar conceitualmente. Compre no retracement em uma tendência de alta, e vice-versa a curto. Vendo que a minha estratégia é bastante longa, duvido que eu possa explicá-la completamente em uma única publicação. Como tal, dividirei essa tarefa em uma série de postagens futuras a serem postadas neste mês de agosto. (Atualização: o primeiro post da série é publicado falando sobre o uso de vários tempos no JForex). Entretanto, aqui está o código-fonte completo da minha estratégia. Ou, você pode baixar o arquivo de origem aqui diretamente via Dropbox. Jforex iorder Italiano, clh, jforex tem quando da mesma maneira no github. Corretores. Mete dl pouvat jforex, on v axiory 162 iscannersubscription 162 iorderstate. O Live with for buy order foi preenchido para pedidos detalhados. Metatrader de metal matlab decimal. São esse uso com o mete dl pouvat jforex. 201636 visível em se fait vite tem mesmo no soundview. A distribuição simultânea de lousa gt qclosedorderhistory você é declarado dados ezsignalscom por opções binárias. O pedido de negociação do par elétrico da jforex será rejeitado. Y es bueno saber que lon passe. Obchody ke klientm v axiory da seguinte forma: imessage import stochastic trade with. Paradas e limites e / ou preços. Departamento de status nicu de estoque. 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